こんにちは、マイクです。

週末は東海方面に出張し、新企画の打合せを行った後、クローズな研究会に参加してきました。

研究会ではマイクのプログラムしたEAの検証結果についても話したのですが、そこでの議論でとても大事なことがあったのでシェアしておきたいと思います。

これは、EAの運用だけではなく、検証したルールに基づいて執行するトレード全般についてあてはまることですので、みなさんによく理解して頂きたいですね♪


それは、「収益モデル」の「ばらつき」に関することです。


例えば、充分な数のサンプルで検証された、年利300%の手法があったとします。

これは月利に換算すると、

\[\left(1+\frac{300}{100}\right)^{\displaystyle\frac{1}{12}}-1=0.123=12.3\%\]

となります。


これを聞くと、毎月1割強の利益がコンスタントに積み上がっていくイメージを持たれる方が多いのではないでしょうか？


しかし、それは「収益モデル」の期待値の話であり、特にトレード頻度がそれほど多くない(例えば1日1回など)場合には、実際の毎月の収益にはかなりの「ばらつき」が出ることになります。


図示すると、こんなイメージですね：




これは「学習プログラム(三種の原理)」の「資金管理編」でも取り上げた例で、赤い線が「収益モデル」の期待値です。

それに対して、実際の損益は、マゼンタのプロットのように、赤い線の周りを「ばらつき」を伴って変動しながら推移します。


こういうイメージが持てていないと、たまたま期待値を下回る方向に変動している時期には、

「今月は全然利益が上がらないな～」

と不安になってしまいがちです。


「学習プログラム(三種の原理)」では、構築した「収益モデル」の期待値に対して、確率的にそれがどの程度の「ばらつき」を持つのかを、勝率・リワードリスク比・許容損失比等の各特徴量に基づいて理論的に評価する方法を学びます。

そして、それを上の図の青い線のように一目でわかるように表示するExcelアプリケーションも提供しているので、検証結果を入力するだけで、誰でも簡単に「収益モデル」を構築し、その「ばらつき」を評価することができます。

これがあれば自信を持ってトレードを継続することができますね。


あ、新企画の件は近いうちにお知らせできると思いますので、どうぞお楽しみに♪


では、今日もポチっと応援お願いします☆

↓↓↓↓↓↓