オシレータの数理(3:一風変わったRCIの定義)

こんにちは、マイクです。

今週は陽射しが暖かいですね。

近所の桜もかなり咲いてきました。

20160323cherry

さて、少し間が開いたオシレータ連載ですが、前回の記事では、特徴的な3つのオシレータである

  • RSI (Relative Strength Index)
  • RCI (Rank Correlation Index)
  • CCI (Commodity Channel Index)

のうち、RSIの定義と特徴についてお話ししましたね。

今回はRCIについて見ていきましょう。


期間\(N\)のRCIの定義は以下の通りです:

\[\mathrm{RCI}(t)=100\,\left(1-\frac{\displaystyle 6\sum_{j=0}^{N-1}(d_j-p_j)^2}{N(N^2-1)}\right)\tag{1}\]

ここで、\(d_j\)は時刻\((t-j)\)の順序、\(p_j\)は時刻\((t-j)\)の足の終値の順序です。

時刻の順序は、現在の足が1、一つ前が2、最後が\(N\)です。

つまり、

\[d_j=j+1\tag{2}\]

ですね。

終値の順序は、一番高いものが1、一番低いものが\(N\)になります。


ん?

・・・

???


一風変わった定義なので、これだけではちょっとイメージできませんね。

次回、具体例を挙げて説明しましょう♪


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