読者さんからの質問への回答:なぜSMAを使うのか

こんにちは、マイクです。

今日は、前回の記事で紹介した読者さんからの質問に回答します。

質問の内容は:


マイクさん、こんにちは!
Sです。

このMAの話シリーズはすごいですね!
今までなんとなく使っていたSMAとEMAにこんな深い話があるなんて思ってもみませんでした。

特に、MAがデジタルフィルタだという見方は衝撃的でした。
私も理系なので、言われてみればその通りだということはわかるんですが。。

そして、そのフィルタの周波数特性によって、SMAとEMAの違いがあんなにも明快に説明できてしまうなんて、ホントに目から鱗です!

それで、一つ素朴な質問があるのですが・・・

あの周波数特性を見ると、EMAの方がフィルタの特性としてはきれいに感じました。

しかし、マイクさんは主にSMAを使ってらっしゃいますよね?
それは何か理由があるんでしょうか?

漠然とした質問ですみませんが、よろしくお願いします。


 

というものでしたね。

なぜフィルタ特性がよりきれいなEMAではなく、SMAをマイクは使っているんでしょうか?


これには主に3つの理由があります。


1.ボリンジャーのミドルバンドがSMAである

ご存知のようにマイクは、トレンドの判断からエントリータイミングの決定まで、ボリンジャーバンドをフル活用しています。

そのボリンジャーのミドルバンドは一般的にSMAが使われています。

ミドルがEMAのボリンジャーバンドもありますが、圧倒的に多数のトレーダーが見ているのは、ミドルがSMAのボリンジャーです。

この、「圧倒的に多数のトレーダーが見ている」ということがトレードの世界では非常に重要です。

それだけ市場参加者の意識の方向性が揃うからですね。

なので必然的にSMAを選択することになります。


2.「マイクの定理」を使うことができる

マイクの定理」を使うことができるMAはSMAだけです。

「マイクの定理」を一言でいうと、

  • SMAの角度は、同期間の遅行スパンとローソク足との乖離に等しい

というものでしたね。

遅行スパンは強力なトレンド判断指標ですが、ローソク足と被った時に見にくいという難点があります。

そこで「マイクの定理」を使うことによって、SMAの角度を見るだけで、遅行スパンを表示するのと同じ判断ができるわけです。

一方、第5回で見たように、EMAの角度は現在のローソク足とEMAとの乖離に比例しています。

よって、上記のような判断はできません。


3.ローパスフィルタとしてのメリハリが強い

もう一度、SMAとEMAの周波数特性を見てみましょう:

filtergain_all2
確かにEMAの方が滑らかできれいな形をしていますが、逆に言えばなだらかでメリハリが弱いです。

SMAの方が、長周期の成分を確実に残しながら、短周期のノイズを遮断する性能が高いと言えます。

つまり、トレンドを抽出するにはSMAの方が有用であると考えられます。

これを端的に表しているのが、第6回で紹介したレンジ状態のチャートですね:

matest2-3-200
EMAが値動きに追従してアップダウンするのに対して、SMAは気持ちいいぐらいスパッと水平で、レンジ状態であることを明確に示しています。

完全にSMAが水平な直線となるのは、この例のように変動の周期とMAの期間が一致している場合ですが、そうでない場合も傾向としては言えることです。

周波数特性で短周期領域ではSMAがEMAより常に下にあることを確認してください。


以上、3つの理由からマイクは主にSMAを使っています。

ただ、マイクは別にEMAに否定的なわけではありません。

自分のスタイルにはSMAの方が合っているということですね♪


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「読者さんからの質問への回答:なぜSMAを使うのか」への4件のフィードバック

  1. マイクさん、こんばんは。

    こういうマイクさんのマイクの神器を学術的な側面から優位性を分析&検証していくの面白いですね。

    自分も「なんでボリンジャーバンドを使用しているのだろう?」とか、ボリンジャーの優位性ってどこにあるんだろう?とか、

    そこらへん気になっていて、いつか質問してみたいなとか思っていたので、このようなマイクさんのマイクの神器の優位性を理論的に実証するというのはとても面白いですし、分かればわかるほど、より手法に対しての信頼度が増すので、とても興味深いです。

    MAの興味深いお話どうもありがとうございました。

  2. マヒトさん、こんにちは。
    興味深く読んで頂けたようでよかったです。
    また他のインジケータについても分析していくつもりですので、楽しみにしていてください♪

  3. マイクさん、どうもありがとうございます。

    マイクさんのマイクの神器の優位性を学術的な側面、理論的な側面から
    アプローチしてみるというのが個人的に興味があったりします。

    ベイズ更新やプロスペクト理論のトレードについての落とし込み方とか、
    ものすごく勉強になりましたし、

    ボリンジャーバンドにしてもマイクさんなら、その特性を理解した上で
    絶対に使用されているでしょうし、

    マイクさんのマイクの神器をより立体的に、より違った視点から改めてその優位性を
    再確認出来るようになる為にも、そのようなアプローチとても興味があります。

    一般に公開できる部分はブログで書かれて、そしてマイクの神器の核になるような
    内容や続きの部分はメンバーQ&Aに分けて書かれるとか、

    またボリンとかインジだけではなく、資金管理編やトレード手法編やメンタル編の内容で
    ピックアップして裏側の概念とか説明して面白そうなもの、よりマイクさんのマイクの神器に対して理解度が上がりそうなものなど、

    何個か取り上げて頂ければ、参加者全体のレベルアップにもなると思いますし、何よりもすごく面白いと思います。

    自分自身、おかげさまで安定してプラスになるようになって、改めて興味があることは、
    「マイクさんのプログラムって何で結果が出るんだろう?」
    という当たり前の疑問だったりするので、

    なので、そのような優位性の学術的なアプローチや理論的なアプローチなどとても興味があるので、そしてそれは今現在勉強中の方々や、今壁に向かいながら一生懸命頑張っている方々全ての方々にとってもプラスになると思うので、

    そういったテーマも可能性の1つとして考えて頂ければありがたいです。

    この部分も個人的に一つ一つ質問させて頂こうと思ったのですが、どうせなら参加者全体にとってプラスになった方がいいかなと思い、ここで意見述べさせて頂きました。

    もしよかったらでよろしいので、ぜひよろしくお願い致します。

  4. マヒトさん、こんにちは。
    そうですね、やはり理論的に優位性を理解できると安心感に繋がりますし、マヒトさんのおっしゃるように立体的・多面的に理解を深めていくことはとても重要ですね。
    学習プログラムで学ぶそれぞれの項目には、まだまだ関連する興味深い話題がたくさんありますので、折に触れて取り上げていきたいと思います。
    貴重なご意見、ありがとうございました。

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