ボリンジャーの都市伝説(1)

こんにちは、マイクです。

マイクはいつもボリンジャーバンドを使ってトレードをしているので、かなり愛着があるのですが、そのボリンジャーバンドに関して、重大な誤解が蔓延しているようなので、整理しておきたいと思います。

20150601EURUSDH1

その誤解とは、

「ボリンジャーバンドの各バンド内に値動きが収まる確率は、±1σ内が68.27%、±2σ内が95.45%、±3σ内が99.73%」

というものです。


みなさんもいろいろなウェブサイト・書籍やセミナーなどで見聞きしたことがあるのではないでしょうか?


もはや都市伝説と言ってもいいですね。笑


でも、これは全くの誤りです。


では、実際のデータを使って検証してみましょう。

用いたのは、EURUSDの1時間足終値、2014年1年間分です。

全部で6201データあります。

グラフにするとこうなります:

eurusd2014
このデータに対して、期間20のボリンジャーバンドを求め、各終値が何σにあたるかを算出しました。


結果は・・・


次回のお楽しみで♪


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