ボリンジャーの都市伝説(2)

こんにちは、マイクです。

前回の記事では、

「ボリンジャーバンドの各バンド内に値動きが収まる確率は、±1σ内が68.27%、±2σ内が95.45%、±3σ内が99.73%」

という誤解が、まるで都市伝説のように蔓延している現状を憂い、実際のデータを使って検証しましょう、ということになりましたね。


その実データ、EURUSDの1時間足終値、2014年1年間分の全6201データに対して、各終値が期間20のボリンジャーバンドの何σにあたるかを算出した結果はどうなったでしょうか?

下の図を見てください:

bbhist
横軸が各終値のσ値、縦軸がその頻度を表しています。

この結果から、終値が±1σ内、±2σ内、±3σ内にある割合をそれぞれ求めると:

  • ±1σ内:51.94%
  • ±2σ内:86.79%
  • ±3σ内:97.90%

となりました。

サンプル数は6201もありますので、充分な信頼度を持った数字です。


一方、「都市伝説」によれば、

  • ±1σ内:68.27%
  • ±2σ内:95.45%
  • ±3σ内:99.73%

ですから、これはかけ離れた数字ですね!


±1σ内の割合は実際は「都市伝説」に比べ、20%近く小さいです。

また、±3σを外れる確率を比較すると、実データでは2.10%となり、「都市伝説」の0.27%と比べると、10倍近く大きいことがわかります。


これで「都市伝説」が誤りであることが実証できました。


では、そもそも「都市伝説」のパーセンテージ、

  • ±1σ内:68.27%
  • ±2σ内:95.45%
  • ±3σ内:99.73%

という数字は、何を根拠に出てきたものなのでしょうか?


それについては、次回お話ししますので、どうぞお楽しみに♪


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