優位性はどこにある?(5)

こんにちは、マイクです。

前回の記事では、相場が本質的にはランダムウォークだという事実が私たちに与える重大な示唆として、

チャートパターンを過信してはいけない

ということを挙げました。


今回は、このランダムウォークの特徴から導かれる、もう一つの重要な示唆についてお話しします。


これまでの記事を見ていない方はこちらからどうぞ:

■ 優位性はどこにある?(1)
■ 優位性はどこにある?(2)
■ 優位性はどこにある?(3)
■ 優位性はどこにある?(4)


さて、ランダムウォークの特徴から導かれる、もう一つの重要な示唆、それは、

トレンドの転換を期待してはいけない

ということです。


人間の心理として、長く一方向へのトレンドが続くと、次第に、

「そろそろ反転するだろう」

という期待が大きくなってきます。


これは「ギャンブラーの誤謬」と呼ばれる現象です。


例えば、ルーレットで何回も続けて赤が出た場合、

「さすがに次は黒だろう」

と考えてしまう心理を指します。


しかし実際は、何回続けて赤が出ようとも、次に出る色の確率に影響はありません。


相場も本質的にランダムウォークである以上、いくら長期間トレンドが続いたからといって、それだけで転換する確率が高まるわけではありません。


さて、相場のランダムウォーク性から示唆されたこれら2つの警鐘は、

「優位性が存在する局面というのは、普通に考えられているよりも遥かに少ない

ということを意味しています。


では、そのように僅かにしか存在しない優位性を活かして、確度の高いトレードを実現するにはどうしたらよいのでしょうか?


その点について「学習プログラム」では、人工知能の学習アルゴリズムにも使われる、ある確率論の基本定理を使って、科学的に解明しています。

もちろん、「マイクの神器」はそれを前提に設計されたものです。

興味のある方はこちらからどうぞ。


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