こんにちは、マイクです。

これまで、

特徴的な3つのオシレータ

• RSI (Relative Strength Index)
• RCI (Rank Correlation Index)
• CCI (Commodity Channel Index)

のうち、RSIとRCIについて、その定義と特徴を解説してきました。

今日は最後のCCIについて見ていきましょう。

まず、もう一度、3つのオシレータのチャートをご覧ください：



これを見ると、CCIは他の2つに比べて随分急激な動きをしていますね。

その理由を調べるため、CCIの定義を確認しましょう。


期間\(N\)のCCIは次式で表されます：

\[\mathrm{CCI}(t)=\frac{p(t)-\mu(t)}{0.015\sigma(t)}\tag{1}\]

\[p(t)=\frac{\mathrm{H}(t)+\mathrm{L}(t)+\mathrm{C}(t)}{3}\tag{2}\]

\[\mu(t)=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}p(t-j)\tag{3}\]

\[\sigma(t)=\frac{1}{N}\sum_{j=0}^{N-1}|p(t-j)-\mu(t)|\tag{4}\]

\(p(t)\)は基準値(typical value)と呼ばれ、時刻\(t\)のバーの高値(H)・安値(L)・終値(C)の平均です。

Pivot pointと同じですね。

そして、\(\mu\)は\(p\)のN期間移動平均、\(\sigma\)は平均偏差です。

平均偏差は標準偏差に似ていますが、2乗和の平方根ではなく、絶対値の平均を使うところが異なります。


式(1)を見ると、CCIは基準値とその移動平均との乖離を平均偏差で基準化したものであることがわかりますね。

平均偏差に掛かる係数が0.015なので、乖離が平均偏差の1.5倍の時に、CCIは±100となります。


次回は、この定義から出てくるCCIの特徴を見ていきましょう♪


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